Funkcja przeżycia


Funkcja przeżycia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Definicja | edytuj kod

Funkcja przeżycia[1] – prawdopodobieństwo, że bankructwo nie nastąpi do chwili t . {\displaystyle t.}

Wzór | edytuj kod

G P ( t ) = 1 F P ( t ) = P ( t < τ ) , {\displaystyle G_{P}(t)=1-F_{P}(t)=P(t<\tau ),}

gdzie:

F P ( t ) {\displaystyle F_{P}(t)} – dystrybuanta momentu bankructwa.

Przykład | edytuj kod

Jeżeli moment bankructwa ma rozkład gamma o parametrach k = 3 {\displaystyle k=3} oraz θ = 2 , {\displaystyle \theta =2,} to funkcja przeżycia do chwili t wyraża się wzorem:

G P ( t ) = 2 t 2 e 2 t + 2 t e 2 t + e 2 t . {\displaystyle G_{P}(t)=2t^{2}e^{-2t}+2te^{-2t}+e^{-2t}.}

Przypisy | edytuj kod

  1. MarekM. Capiński MarekM., TomasT. Zastawniak TomasT., Credit Risk, 26 września 2016 .
Na podstawie artykułu: "Funkcja przeżycia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy