Homoskedastyczność


Homoskedastyczność w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Homoskedastyczność (lub homoscedastyczność) to pojęcie z zakresu statystyki odnoszące się do ciągu lub wektora zmiennych losowych. Taki ciąg lub wektor posiada własność homoskedastyczności, jeśli wszystkie zmienne losowe w tym ciągu posiadają tę samą, skończoną wariancję. Założenie to często umożliwia uproszczenie modelu i obliczeń i jest stosowane często nawet wtedy, gdy nie jest prawdziwe. Stosuje się je między innymi w metodzie najmniejszych kwadratów.

Przeciwieństwem homoskedastyczności jest heteroskedastyczność.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Homoskedastyczność" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy