Szereg czasowy


Szereg czasowy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Szereg czasowy: dane losowe oraz trend z najlepiej dopasowaną linią i różnymi wygładzeniami

Szereg czasowyrealizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym. Jeżeli krok nie będzie regularny wtedy mamy do czynienia z szeregiem czasowym rozmytym.

Notacja | edytuj kod

Do oznaczania ciągów czasowych stosowane są różne notacje. Często ciąg czasowy X {\displaystyle X} indeksowany liczbami naturalnymi zapisuje się jako

X = { X 1 , X 2 , } . {\displaystyle X=\{X_{1},X_{2},\dots \}.}

Inna notacja to zapis:

Y = { Y t : t T } , {\displaystyle Y=\{Y_{t}:t\in T\},}

gdzie T {\displaystyle T} to zbiór indeksujący.

Własności | edytuj kod

Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:

Badaniem własności szeregów czasowych i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się analiza szeregów czasowych.

Modele szeregów czasowych mają wiele postaci. Ich trzy popularne klasy to:

Złożenia tych trzech klas to m.in.

  • modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARMA),
  • zintegrowane modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARIMA),
  • modele autoregresji z heteroskedastycznością warunkową np.: CGARCH, EGARCH, FIGARCH, GARCH.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Szereg czasowy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy